金融风险策略师考试内容

金融风险管理师（FRM）考试内容分为两个级别，具体涵盖以下领域：

一级考试内容

风险管理基础

包括风险管理的基本概念、原理、方法，以及风险识别、评估、监控和报告的流程。

数量分析

涉及概率论、统计学等数学知识，重点考察回归分析、时间序列分析等工具在风险管理中的应用。

金融市场与金融产品

介绍金融市场基本概念、分类及衍生品（如期权、期货、MBS）的特性和运作机制。

估值与风险模型

包括期权、债券估值方法，以及VaR、信用风险模型（如PD模型）等风险量化工具。

二级考试内容

在一级基础上扩展，增加以下内容：

市场风险管理与测量

深入探讨市场风险识别、评估及量化方法，包括压力测试和风险限额管理。

信用风险管理与测量

重点考察违约概率（PD）、违约损失率（LGD）等模型，以及信用评分卡的应用。

操作及综合风险管理

涵盖操作风险识别、评估及控制方法，以及合规与内部控制流程。

投资风险管理

介绍投资组合管理、利率风险及汇率风险管理策略。

金融市场前沿话题

考察当前金融市场热点问题及新兴风险管理技术。

考试特点

一级侧重理论工具：

以金融市场与产品、估值与风险模型为核心，计算量较大。

二级侧重实践应用：在工具应用基础上，增加市场风险、信用风险等综合管理内容。

考试形式：线上考试，题型包括选择题、判断题和简答题，满分100分，及格线60分。

建议备考时先掌握一级内容，再深入学习二级进阶主题，结合案例分析提升应用能力。