复旦大学金融学考试大纲
根据复旦大学金融学考试大纲的演变情况，以下是综合整理的核心内容：
一、货币银行学（40%）
货币与货币制度 - 货币的起源、职能与分类
- 货币制度的发展与演变
商业银行
- 业务范围与风险管理
- 信用创造与货币供给机制
- 银行业监管框架
中央银行
- 职能与货币政策工具
- 资产负债表分析
- 金融创新与金融稳定
金融创新与监管
- 金融衍生工具的发展
- 金融监管政策与实践
货币政策的传导机制
- 目标、工具与效果
- 实证分析方法
货币供需理论
- 传统理论（如货币数量论）
- 行为金融学视角下的货币需求
二、国际金融学（20%）
国际收支与平衡表
- 经常账户与资本账户核算
- 国际收支失衡的调节机制
外汇与汇率
- 汇率决定理论（如购买力平价）
- 汇率制度与外汇市场
汇率制度
- 固定汇率与浮动汇率特点
- 汇率波动的影响因素
国际收支均衡
- 经典理论（如凯恩斯主义）
- 政策干预手段
国际资本流动
- 资本账户开放的影响
- 金融危机的资本流动传导机制
国际金融协调
- 贸易政策协调（如G20机制）
- 国际货币基金组织的作用
三、投资学（20%）
金融市场与机构
- 金融市场分类与功能
- 机构投资者的作用
投资组合理论
- 风险与收益度量
- 均值-方差分析与优化策略
资本资产定价模型（CAPM）
- 模型假设与推导
- 实证应用与局限性
衍生工具
- 期货、期权定价（如Black-Scholes模型）
- 风险管理策略
实证分析
- 股票市场效率
- 国际投资组合优化
四、金融风险管理（20%）
风险分类与度量
- 信用风险、市场风险、操作风险
-VaR、CVaR等量化方法
风险管理策略
- 风险规避、分散与对冲
- 基于衍生工具的套期保值
金融衍生工具应用
- 期货、期权在风险管理中的作用
- 信用衍生品（如信用违约互换）
风险控制框架
- 内部控制与合规管理
- 监管要求与行业标准
五、公司金融学（20%）
财务报表分析
- 资产负债表、利润表解读
- 财务比率与趋势分析
资本预算与投资决策
- 净现值（NPV）、内部收益率（IRR）
- 实体期权与动态规划方法
资本结构理论
- 股权资本与债务资本的成本
- 优序融资理论
公司治理
- 董事会结构与监督机制
- 信息不对称与代理问题
并购与重组
- 并购动因与估值方法
- 重组案例分析
营运资本管理
- 现金流预测与资金配置
- 存货与应收账款管理
六、考试特点
分值调整： 2023年新增金融风险管理模块，客观题分值提升至60% 题型变化
核心能力：注重理论应用与实证分析，强调问题解决能力
建议考生以最新考纲（2026年）为准，并结合历年真题进行系统复习，尤其关注计算题与案例分析的训练。